Что такое арбитраж криптовалют?

Покупка активов со скидкой, а затем их продажа по более высокой цене – единственный способ получить прибыль на рынке. Чистая прибыль трейдера равна разнице между стоимостью покупки и продажи. Похожая идея лежит в основе арбитражной торговли.

Цена одной криптовалюты может резко меняться от одной платформы к другой. Например, биткойн может стоить $25 000 на Binance и $25 500 на другой бирже. Арбитражные трейдеры используют эту разницу в свою пользу для получения прибыли.

Операция обмена происходит в два этапа:

• покупка криптовалюты на рынке, где цена является более доступной;
• продажа того же актива по более высокой цене на другой бирже.

Ордера, открытые на одной и той же бирже, включаются во внутрибиржевой арбитраж. В этом случае трейдер получает прибыль от разницы в ценах на один и тот же актив в разных торговых парах.

На то, сколько стоит та или иная криптовалюта, влияют многочисленные переменные. Например, может быть разница между внебиржевым обменным курсом в парах с USDT и BUSD. На цену также влияют торговые комиссии и ограничения на вывод средств.

Операция обмена происходит в два этапа:

• покупка криптовалюты на рынке, где цена является более доступной;
• продажа того же актива по более высокой цене на другой бирже.

Ордера, открытые на одной и той же бирже, включаются во внутрибиржевой арбитраж. В этом случае трейдер получает прибыль от разницы в ценах на один и тот же актив в разных торговых парах.

На то, сколько стоит та или иная криптовалюта, влияют многочисленные переменные. Например, может быть разница между внебиржевым обменным курсом в парах с USDT и BUSD. На цену также влияют торговые комиссии и ограничения на вывод средств.

Доход от арбитража

Чтобы заниматься арбитражем, трейдер должен зарегистрировать счета на всех платформах, где он планирует зарабатывать деньги. Во время торговли очень важно охотиться на монеты, стоимость которых меняется на разных биржах или между валютными парами.

Трейдер может следить за многими графиками одновременно в течение дня. Важно заключить контракт, как только он обнаружит подходящие значения. Эту процедуру можно автоматизировать с помощью специализированного программного обеспечения и ботов.

Для осуществления межбиржевой транзакции можно использовать один из двух алгоритмов:

• Откройте длинный ордер на одной бирже, а затем сразу же короткий ордер на другой бирже.
• Купить криптовалюту на одной бирже, а затем перевести ее на другую, чтобы продать за большую сумму.

Второй подход дает обменному курсу достаточно времени в течение межвалютной транзакции, чтобы сместиться в отрицательном направлении. При таком сценарии разница в цене может исчезнуть, и трейдер останется ни с чем. Поэтому для арбитража лучше выбирать криптовалюты, построенные на блокчейнах с высоким уровнем оборота.

Тактики заработка

Для получения прибыли от разницы курсов валют существует несколько форм биткоин-арбитража.

Межбиржевой арбитраж

Это самая популярная стратегия получения прибыли от колебаний курса биткоина. Чем больше межбиржевых арбитражных платформ используется, тем проще обнаружить заметное расхождение в котировках.

Самостоятельно следить за несколькими биржами и валютами достаточно сложно. Поэтому трейдеры автоматизируют межбиржевой арбитраж с помощью ботов и программного обеспечения.

Эти боты могут самостоятельно анализировать десятки биткоин-бирж (как контролируемых, так и децентрализованных) и сотни торговых пар. Согласно статистике, торговое программное обеспечение на данный момент обрабатывает до 99% всех арбитражных сделок.

Кроме того, некоторые трейдеры могут покупать сигналы для арбитражной торговли. В этом случае бот или программное обеспечение сообщает пользователям, какие криптовалюты покупать или продавать и на каких биржах.

Следующие элементы способствуют возникновению проблем межбиржевого арбитража:

• ограничения, наложенные торговыми платформами. Биржи, которые регулируются органами власти, имеют возможность отслеживать и пресекать сомнительное поведение.
• возможность задержки исключения из биржи. Вероятность меньших прибылей или потерь в арбитражном процессе возрастает с любыми длительными транзакциями. Для уменьшения этого эффекта используются длинные и короткие ордера.
• необходимость отслеживать биржевые сборы и транзакции. Они уменьшают прибыль, которая генерируется за счет разницы в цене между покупкой и продажей.
• некорректная работа ботов. На прибыль и убытки трейдера влияет программа, которая автоматически открывает ордера. Иногда бот может начать участвовать в непродуктивных сделках. Если его вовремя не отключить, вы рискуете полностью потерять свои деньги.

Потенциал для получения прибыли с совершенно незначительным риском является основным преимуществом межбиржевой торговли. Стандартная арбитражная прибыль от одной цепочки транзакций составляет 0,01%, однако вы можете увеличить свой доход, участвуя в агрессивной торговле.

Внутрибиржевой арбитраж

Процесс внутрибиржевого арбитража предполагает заключение ряда сделок на одной платформе. Используются как минимум три связанные торговые пары. За счет значительной разницы в ценах генерируется прибыль.

Для иллюстрации можно использовать зависимые активы:

• Стоимость криптовалюты X составляет $5000.
• Стоимость криптовалюты Y – $500.

В этом случае 1 X будет равен 10 Y. Однако во время всплеска объема торгов парой X/Y может произойти рост курса, например, до значения 1X = 11Y. При этом стоимость обоих активов в валютном эквиваленте может оставаться неизменной.

При таких обстоятельствах трейдер может выполнить последовательность сделок:

• Купить 1 монету за $5000.
• 11Y обменивается на 1X.
• За $5500 продать 11Y.

В результате трейдер заработал $500 на внутрибиржевой разнице.

С учетом комиссионных, внутрибиржевой арбитраж выгоднее, чем использование нескольких площадок, поскольку не нужно платить за перевод денег между ними. Трейдеру не нужно тратить время на транзакции между биржами, что является еще одним преимуществом этого вида арбитража. Как результат, торговля с использованием структуры внутрибиржевого арбитража позволяет быстро реагировать на колебания рынка.

Фактическим недостатком внутрибиржевого арбитража являются собственные ограничения бирж. Они постоянно изучают котировки, чтобы найти корреляцию курсов. Поскольку обнаруженные расхождения быстро устраняются, арбитраж часто приводит к убыткам. Лучше сочетать внутрибиржевой и межбиржевой арбитраж, чтобы повысить общий доход.

Мультивалютный межбиржевой арбитраж

Эта торговая стратегия сочетает в себе внутрибиржевой и межбиржевой арбитраж, позволяя включать в сделки много криптовалют и несколько бирж.

Например, трейдер может осуществить следующую серию транзакций:

• Покупка XRP за USDT на бирже A.
• Обменять XRP на BTC на бирже B.
• Продажа XRP за BUSD на бирже A.

Вручную идентифицировать и выполнить такие цепочки транзакций очень сложно. Поэтому боты особенно актуальны для них.

Поскольку за перевод денег между биржами не взимается комиссия, внутрибиржевой арбитраж выгоднее, чем использование нескольких бирж, если брать во внимание комиссионные расходы. Трейдеру не нужно тратить время на транзакции между биржами, что является еще одним преимуществом этого вида арбитража. Таким образом, торговля с использованием структуры внутрибиржевого арбитража позволяет быстро реагировать на рыночные колебания.

Фактическим недостатком внутрибиржевого арбитража являются собственные ограничения бирж. Они постоянно изучают котировки, чтобы найти корреляцию курсов. Поскольку обнаруженные расхождения быстро устраняются, арбитраж часто приводит к убыткам.

Желательно смешивать внутренний и межбиржевой арбитраж, чтобы повысить общую прибыль.

Мультивалютный межбиржевой арбитраж

Эта торговая стратегия сочетает в себе внутри- и межбиржевой арбитраж, позволяя совершать операции со многими криптовалютами и несколькими биржами.

Например, трейдер может совершить следующую серию сделок:

• Покупка BNB за USDT на бирже A.
• Обменять BNB на BTC на бирже B.
• Продажа BNB за BUSD на бирже A.

Вручную идентифицировать и выполнить такие цепочки транзакций очень сложно. Поэтому боты особенно уместны для них.

Сотрудничество с различными рынками

Торговля между спотовым и фьючерсным рынком может осуществляться квалифицированными арбитражниками.

Фьючерсные позиции открываются с использованием различных контрактов, включая бессрочные, месячные, квартальные и т.д.

При значительных рыночных колебаниях этот вид арбитража дает заметные результаты. Транзакции часто происходят во время развития новостных импульсов. Разрыв между рыночной ценой и ставкой контракта в это время может быть значительным.

Инструменты (софт) для арбитража криптовалют

Процесс арбитража можно оптимизировать с помощью различных инструментов. Они облегчают торговлю и быстрое отслеживание котировок на многих биржах.

Сканеры курсов

Сканеры курсов позволяют отслеживать изменения стоимости многих различных активов на определенных биржах. Такие программы часто имеют удобный интерфейс, который представляет торговые данные в виде таблиц и графиков.

Арбитр оценивает собранные данные, прежде чем принять решение о покупке или продаже криптовалюты. Для выполнения операций требуется ручной труд.

Платные сканеры являются самыми эффективными, поскольку они предоставляют самую быструю и точную информацию.

Программное обеспечение, которое сравнивает курсы валют

Такие инструменты необходимо скачать на компьютер или мобильное устройство, чтобы сравнивать котировки выбранных активов на нескольких криптовалютных биржах.

Фундаментальные операции такого программного обеспечения могут отличаться:

• оценка стоимости всех цифровых активов, доступных на определенных биржах;
• исследование стоимости конкретных валют на всех биржах.

Выбирая подходящие криптовалюты и биржи, трейдеры могут адаптировать такое программное обеспечение к своим интересам.

Боты для онлайн-трейдинга

Торговый бот полностью автоматизирует межбиржевые и внутрибиржевые операции, в отличие от программ для получения справочной информации.

Такие программы способны самостоятельно выполнять каждую основную задачу:

• непрерывно просматривать биржевые котировки в соответствии с заданными параметрами;
• искать спреды, которые позволят получить прибыль
• полностью снять вопрос человеческой составляющей, четко следуя алгоритму;
• Заключайте сделки немедленно, когда рынок благоприятен.

Для многих коммерческих арбитражных ботов доступны демо-версии, что позволяет оценить их качество.